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Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung

Systematische Kreditrisiken und makroökonomische Theorienbildung

Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung by Matthias Wagatha
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Matthias Wagatha entwickelt ein bedingtes Modellgerüst für die Kreditrisikoanalyse, das eine explizite Verknüpfung zwischen systematischen Kreditrisiken und internationalen makroökonomischen Systemen herstellt. Hierzu werden anhand von vektorautoregressiven Modellen in Verbindung mit Kointegrationskonzepten makroökonomische Theorien aufgestellt und überprüft.
Deutscher Universitätsverlag; February 2015
419 pages; ISBN 9783322819079
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Title: Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung
Author: Matthias Wagatha
 
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