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Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten

Zur Interpretation und Notwendigkeit der Usual Conditions

Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten by Prof. Dr. Volker Steinmetz
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Stefan Klößner stellt den Zustands-Präferenz-Ansatz von Arrow und Debreu, detailliert vor. Unter Modifikation der Theorie der Stochastischen Integration zeigt er, dass er in einer Version ohne Usual Conditions ein sinnvolles Modell zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Finanzmärkten ist.
Deutscher Universitätsverlag; February 2015
184 pages; ISBN 9783322820679
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Title: Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten
Author: Prof. Dr. Volker Steinmetz; Stefan Klößner
 
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