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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung

Moderne Methoden der Finanzmathematik

Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung by Ralf Korn
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Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch für Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet.
Vieweg+Teubner Verlag; July 2014
308 pages; ISBN 9783322832108
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Title: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
Author: Ralf Korn; Elke Korn
 
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ISBNs
9783322832108
9783528169824