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Martingale in diskreter Zeit

Theorie und Anwendungen

Martingale in diskreter Zeit by Harald Luschgy
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Martingale haben die Wahrscheinlichkeitstheorie derart revolutioniert, dass die Suche nach „guten“ Martingalen inzwischen eine Standardmethode zur Untersuchung stochastischer Probleme ist. Das Buch führt in die Theorie der reellen Martingale in diskreter Zeit ein und zeigt in Teil 2 einige ihrer Anwendungen; dazu zählen u. a. das finanzmathematische Problem der Optionsbewertung, der Galton-Watson-Verzweigungsprozess, U-Statistiken und die unbedingte Basiseigenschaft von Martingal-Basen in Lp-Räumen. Mit zahlreichen Übungsaufgaben zu jedem Kapitel.
Springer Berlin Heidelberg; August 2012
456 pages; ISBN 9783642299612
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Title: Martingale in diskreter Zeit
Author: Harald Luschgy
 
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