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Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung

Bedeutung und Einfluss stochastischer Verlustquoten in mehrperiodigen Kreditrisikomodellen

Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung by Maria Stefanova
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Seit der Einführung der unter Basel II bekannten bankaufsichtlichen Anforderungen ist der Druck auf Kreditinstitute, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln, deutlich angestiegen. Besonders bemerkbar macht sich das bei der Messung und Steuerung von Kreditrisiken. Während sich viele der existierenden Ansätze mit der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und dem gemeinsamen Ausfallverhalten von Kreditnehmern beschäftigen, wird das Risiko, das im unsicheren Verlust begründet ist, nur unzureichend berücksichtigt. Maria Stefanova untersucht den Einfluss stochastischer Verlustquoten im mehrperiodigen Modellkontext und identifiziert mögliche Fehleinschätzungen des Kreditrisikos, die durch die Verwendung einperiodiger Modelle entstehen. ​
Gabler Verlag; May 2012
175 pages; ISBN 9783834942265
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Title: Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung
Author: Maria Stefanova
 
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